2025-11-21 2025-11-21 , online online, 1.190,- € zzgl. MwSt. Prof. Dr. Carsten Padberg https://forum-institut.de/seminar/25113155-esg-analyse-von-banken/referenten/25/25_11/25113155-online-seminar-esg-risiken-im-rahmen-der-bonitaetsanalyse_padberg-carsten.jpg ESG-Analyse von Banken

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie ESG-Risiken in Bankbilanzen gezielt erkennen, die relevanten regulatorischen Vorgaben sicher anwenden und sowohl qualitative als auch quantitative Methoden der Bonitätsanalyse praxisnah einsetzen.

Themen
  • Einführung in ESG-Risiken und ihre Bedeutung für Banken
  • ESG-Risiken im regulatorischen Kontext
  • Erkennung und qualitative Analyse von ESG-Risiken
  • Quantitative Bewertung & Methoden zur ESG-Risikoanalyse


Wer sollte teilnehmen?
  • Analyst*innen von Banken
  • Verantwortliche aus dem Rechnungswesen
  • Nachhaltigkeitsbeauftragte von Banken
Ziel der Veranstaltung
Die Teilnehmer*innen erkennen ESG-Risiken in Bankbilanzen, verstehen relevante regulatorische Vorgaben und wenden qualitative und quantitative Bewertungs- und Berechnungsansätze systematisch an.
Ihr Nutzen

  • Sie verstehen die Bedeutung von ESG-Risiken im Bankenumfeld und können deren Auswirkungen auf Bonität und Risikobewertung einordnen.
  • Sie erhalten einen praxisnahen Überblick über relevante regulatorische Anforderungen, darunter die EU-Taxonomie, die CSRD und das BaFin-Merkblatt.
  • Sie lernen, ESG-Risiken systematisch zu identifizieren und qualitativ zu bewerten, etwa durch Checklisten, Interviews und Risikomapping.
  • Sie gewinnen Einblick in zentrale ESG-Kennzahlen und deren mögliche Anwendung in Ratings, Stresstests und der Risikovorsorge.

25113155 Online-Seminar: ESG-Risiken im Rahmen der Bonitätsanalyse

ESG-Analyse von Banken

ESG-Risiken erkennen, bewerten und in die Risikoanalyse integrieren

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Sie lernen, ESG-Risiken gezielt zu identifizieren und zu bewerten
  • Sie entwickeln praxisnahe Ansätze für die Integration von ESG in die Bonitätsprüfung
  • Stellen Sie unserem Experten Ihre Fragen

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Referent

Prof. Dr. Carsten Padberg

Interim CFO/CEO, Geschäftsführer der Dr. Padberg Beratungsgesellschaft mbH, Paderborn

Prof. Dr. Carsten Padberg, Paderborn, ist Diplom-Kaufmann und zugelassener Steuerberater. Als Geschäftsführer der Dr. Padberg Beratungsgesellschaft mbH unterstützt er seine Kunden als Interim Manager und Unternehmensberater in Management-, Prozess- und Finanzthemen. Seine Schwerpunkte sind digitale Transformation von Finanzprozessen, Aufbau und Optimierung von strategischen und operativen Controllingsystemen sowie entscheidungsrelevanter Kostenrechnung, Rechnungslegung nach HGB und IFRS, Nachhaltigkeitsmanagement und -reporting, Revision der Finanzprozesse, Bonitätsanalysesysteme, Bankcontrolling und Bankbilanzanalyse. Neben dem Beratungsgeschäft ist Prof. Dr. Padberg als Trainer für C-Level-Manager, als Unternehmer und als Investor tätig. Er ist Verfasser zahlreicher Veröffentlichungen zu o. g. Themengebieten.

Alles auf einen Blick

Termin

21.11.2025

21.11.2025

Zeitraum

09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

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PROSPEKT
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Gebühr

Veranstaltung - 1.190,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.

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Jannis Siegl
Konferenzmanager Financial Services

+49 6221 500845
j.siegl@forum-institut.de

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In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie ESG-Risiken in Bankbilanzen gezielt erkennen, die relevanten regulatorischen Vorgaben sicher anwenden und sowohl qualitative als auch quantitative Methoden der Bonitätsanalyse praxisnah einsetzen.

Themen

  • Einführung in ESG-Risiken und ihre Bedeutung für Banken
  • ESG-Risiken im regulatorischen Kontext
  • Erkennung und qualitative Analyse von ESG-Risiken
  • Quantitative Bewertung & Methoden zur ESG-Risikoanalyse


Wer sollte teilnehmen?
  • Analyst*innen von Banken
  • Verantwortliche aus dem Rechnungswesen
  • Nachhaltigkeitsbeauftragte von Banken

Ziel der Veranstaltung

Die Teilnehmer*innen erkennen ESG-Risiken in Bankbilanzen, verstehen relevante regulatorische Vorgaben und wenden qualitative und quantitative Bewertungs- und Berechnungsansätze systematisch an.

Ihr Nutzen

  • Sie verstehen die Bedeutung von ESG-Risiken im Bankenumfeld und können deren Auswirkungen auf Bonität und Risikobewertung einordnen.
  • Sie erhalten einen praxisnahen Überblick über relevante regulatorische Anforderungen, darunter die EU-Taxonomie, die CSRD und das BaFin-Merkblatt.
  • Sie lernen, ESG-Risiken systematisch zu identifizieren und qualitativ zu bewerten, etwa durch Checklisten, Interviews und Risikomapping.
  • Sie gewinnen Einblick in zentrale ESG-Kennzahlen und deren mögliche Anwendung in Ratings, Stresstests und der Risikovorsorge.

Programm

09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Teil 1: Einführung in ESG-Risiken und ihre Bedeutung für Banken
  • ESG - Definition und Relevanz im Bankenumfeld
  • ESG-Treiber für Banken (Risiko, Reputation, Regulierung, Reporting)
  • Relevanz in der Bonitätsanalyse: Warum und wo ESG sichtbar wird -welche ESG-Risiken bestehen konkret für Banken?
  • Wie wirken sich ESG-Faktoren auf Kredit-, Markt- und operationelle Risiken aus?

Teil 2: ESG-Risiken im regulatorischen Kontext
  • Überblick über regulatorische Anforderungen: EU-Taxonomie CSRD/ESRS (inkl. ESRS E1, S1, G1) EBA-Guidelines on ESG risks and disclosures BaFin-Merkblatt zu Nachhaltigkeitsrisiken Pillar II (SREP, ICAAP, ILAAP) & ESG-Stresstests
  • Relevante Prüfungs- und Offenlegungsanforderungen
  • Welche regulatorischen Anforderungen gelten für ESG-Risikobetrachtungen bei Banken?
  • Welche Elemente müssen Banken offenlegen, quantifizieren oder steuern?

Teil 3: Erkennung und qualitative Analyse von ESG-Risiken
  • ESG-Risikoidentifikation und Risikoarten (transitorisch, physisch, reputativ)
  • ESG-Risikomapping im Geschäftsmodell und Bilanz
  • Qualitative Bewertung: Szenarien, Checklisten, Interviews, Ampelsysteme
  • Integration in Kredit- und Anlageprüfungen, ICAAP & Risikoappetit
  • Wie identifiziert man ESG-Risiken qualitativ?
  • Welche Indikatoren oder Frühwarnsignale gibt es?
  • Wie erfolgt die Governance von ESG-Risiken intern?

Teil 4: Quantitative Bewertung & Methoden zur ESG-Risikoanalyse
  • ESG-Ratings, Scorings und Risikomodelle - Überblick
  • Quantifizierung von ESG-Risiken:
  • Übersicht über relevante Nachhaltig-keitskennzahlen: Umwelt (E), Soziale Risiken (S), Unternehmensführung (G)
  • Modelle zur Integration in interne Ratings und Stresstests
  • ESG-Faktoren in Expected Credit Loss (IFRS 9) und Risikovorsorge Wie lassen sich ESG-Risiken in Zahlen fassen? Welche Methoden und Datenquellen eignen sich zur Berechnung? Welche Ansätze nutzen Banken und Ratingagenturen?

Prof. Dr. Carsten Padberg

Abschluss, Fragen und Feedback
  • Zusammenfassung der Seminarinhalte Diskussion typischer Fallkonstellationen Chancen und Grenzen der ESG-Risikoanalyse Best Practices und Ausblick: ESG als Bestandteil der Geschäftsstrategie
  • Fragen und Diskussion
  • Feedbackrunde der Teilnehmer
  • Verabschiedung und Ausblick auf weiterführende Seminare

Das zeichnet unsere Veranstaltungen aus

von 5 Sternen aller Bewertungen aus 2024

von 5 Sternen auf Trustpilot.de = gut

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