2026-01-26 2026-01-26 , online online, 1.190,- € zzgl. MwSt. Gerhard Wernink https://forum-institut.de/seminar/26013062-der-kreditrisikostandardansatz-nach-der-crr-iii-funktionsweise-und-weiterentwicklungen/referenten/26/26_01/26013062-crr-iii-handlungsempfehlungen-fuer-den-kreditrisikostandardansat_wernink-gerhard.jpg Der Kreditrisikostandardansatz nach der CRR III: Funktionsweise und Weiterentwicklungen

Sie möchten wissen, welche Kapitalanforderungen an Banken gemäß CRR gestellt werden und wie Sie diese erfüllen und beeinflussen können? Dann besuchen Sie dieses Online-Seminar! Seit dem 01.01.2025 gelten die neuen CRR III. Bei diesem Seminar profitieren Sie von ersten Praxis-Erfahrungen aus der Umsetzung.

Themen
  • Ausführliche Darstellung der Funktionsweise des Kreditrisikostandartansatzes (KSA)
  • Umsetzung IPRE, ADC und Property Value
  • Darstellung der neuen Geschäftsindikatorkomponente zur EM-Unterlegung für das OpRisk
  • Umsetzung der Forderungsklassen Beteiligungen, Forderungen gegenüber Instituten und nachrangige Forderungen (inklusive Senior-Non-Preferred Anleihen)
  • Nutzung Übergangsbestimmungen und Regelungen zum Grandfathering
  • Mögliche Geschäftspolitische implikationen


Wer sollte teilnehmen?
Dieses Online-Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der CRR III konfrontiert werden und
  • die eine Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für die KSA-Risikopositionsklassen durchführen wollen,
  • die eine Vorstellung gewinnen wollen, welche neuen Datenanforderungen sich in dieser Hinsicht ergeben und wo sich
Anpassungen in vorgelagerten Prozessen ergeben können,
  • die eine Übersicht haben müssen, welche Verschiebungen es bei den Risikopositionsklassen im KSA geben wird.
Ziel der Veranstaltung
Durch die Einführung der CRR III zum 01.01.2025 wird es in den maßgeblichen Geschäftsfeldern der Banken wichtige Änderungen geben. Bei diesem Seminar profitieren Sie von ersten Praxis-Erfahrungen.

Die risikogewichteten Aktiva (RWA) als eine Komponente der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen spielen eine immer bedeutsamere Rolle für die strategische Aufstellung und das Geschäftsmodell einer Bank.

Im Seminar erfahren Sie, welche Änderungen es im Hinblick auf den Kreditrisikostandardansatz (KSA) gibt. Dies gilt im Hinblick auf Eigenkapitalanforderungen, Meldeanforderungen und auch vorgelagerte Prozesse.

Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über den neuen Standardansatz zur Abbildung des operationellen Risikos sowie die Übergangsregelungen im Hinblick auf Kryptovermögenswerte (Crypto Assets).
Ihr Nutzen

Nach dem Seminar:

  • wissen Sie, wie Sie eine Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für die KSA-Risikopositionsklassen durchführen können,
  • haben Sie eine Vorstellung davon, welche neuen Datenanforderungen sich in dieser Hinsicht ergeben und wo sich Anpassungen in vorgelagerten Prozessen ergeben können,
  • haben Sie eine Übersicht, welche Verschiebungen es bei den Risikopositionsklassen im KSA geben wird,
  • wissen Sie, welche Übergangsregelungen es gibt und wie sich diese u.a. in den Meldevordrucken niederschlagen werden,
  • verfügen Sie über die wichtigsten Informationen, wie Sie mit den Meldungen zur CRR III verfahren müssen.

CRR III - Handlungsempfehlungen für den Kreditrisikostandardansat

Der Kreditrisikostandardansatz nach der CRR III: Funktionsweise und Weiterentwicklungen

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Erste Erfahrungen zur Umsetzung der CRR III!
  • Maßnahmen zur Steuerung bzw. Verringerung der Eigenkapitalanforderungen
  • Konkrete Fragestellungen und Fallbeispiele aus der Praxis

Webcode 26013062

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Referenten

Gerhard Wernink

Manager, AWADO WPG StB, Münster

Aktuell sind seine Hauptthemen die mehrjährige IRBA-Umsetzung im genossenschaftlichen Verbund sowie die CRR III-Implementierung. Zuvor war er von 2017 - 2021 als Referent Banksteuerung für die Bereiche Meldewesen, Anacredit, Pfandbriefpooling und Realkreditprivilegierung im Sparkassenverband Westfalen-Lippe tätig gewesen. Außerdem war er als Senior-Consultant Regulatory und Verbandsprüfer beim Genossenschaftsverband Weser-Ems sowie beim Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband tätig. Herr Wernink war und ist Mitglied zahlreicher Arbeitskreise zum Bankenaufsichtsrecht und hat als Verbandsprüfer umfangreiche Erfahrungen im Rahmen der gesetzlichen Prüfungen.

Frédéric Kirsch

Referent Bankaufsichtsrecht, Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V., Oldenburg

Frédéric Kirsch ist seit 2017 in der Abteilung Prüfung Genossenschaftsbanken beim Genossenschaftsver-band Weser-Ems e.V. als Referent Bankaufsichtsrecht tätig und ist dort fachverantwortlich u. a. für die Themengebiete Kapitaladäquanzverordnung und -richtlinie (CRR/CRD), aufsichtsrechtliche Einheitenbildung, aufsichtliches Meldewesen (COREP, FINREP und Kreditmeldewesen), Vergütungsvorschriften (InstitutsVergV) und Auslagerungsvorschriften nach MaRisk.

Alles auf einen Blick

Termin

26.01.2026

26.01.2026

Zeitraum

9:00 - 17:00 Uhr

9:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Downloads
Gebühr

Veranstaltung - 1.190,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.


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Ihre Kontaktperson

Robin Reichelt
Konferenzmanager Financial Services

+49 6221 500-870
r.reichelt@forum-institut.de

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Sie möchten wissen, welche Kapitalanforderungen an Banken gemäß CRR gestellt werden und wie Sie diese erfüllen und beeinflussen können? Dann besuchen Sie dieses Online-Seminar! Seit dem 01.01.2025 gelten die neuen CRR III. Bei diesem Seminar profitieren Sie von ersten Praxis-Erfahrungen aus der Umsetzung.

Themen

  • Ausführliche Darstellung der Funktionsweise des Kreditrisikostandartansatzes (KSA)
  • Umsetzung IPRE, ADC und Property Value
  • Darstellung der neuen Geschäftsindikatorkomponente zur EM-Unterlegung für das OpRisk
  • Umsetzung der Forderungsklassen Beteiligungen, Forderungen gegenüber Instituten und nachrangige Forderungen (inklusive Senior-Non-Preferred Anleihen)
  • Nutzung Übergangsbestimmungen und Regelungen zum Grandfathering
  • Mögliche Geschäftspolitische implikationen


Wer sollte teilnehmen?
Dieses Online-Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der CRR III konfrontiert werden und
  • die eine Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für die KSA-Risikopositionsklassen durchführen wollen,
  • die eine Vorstellung gewinnen wollen, welche neuen Datenanforderungen sich in dieser Hinsicht ergeben und wo sich
Anpassungen in vorgelagerten Prozessen ergeben können,
  • die eine Übersicht haben müssen, welche Verschiebungen es bei den Risikopositionsklassen im KSA geben wird.

Ziel der Veranstaltung

Durch die Einführung der CRR III zum 01.01.2025 wird es in den maßgeblichen Geschäftsfeldern der Banken wichtige Änderungen geben. Bei diesem Seminar profitieren Sie von ersten Praxis-Erfahrungen.

Die risikogewichteten Aktiva (RWA) als eine Komponente der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen spielen eine immer bedeutsamere Rolle für die strategische Aufstellung und das Geschäftsmodell einer Bank.

Im Seminar erfahren Sie, welche Änderungen es im Hinblick auf den Kreditrisikostandardansatz (KSA) gibt. Dies gilt im Hinblick auf Eigenkapitalanforderungen, Meldeanforderungen und auch vorgelagerte Prozesse.

Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über den neuen Standardansatz zur Abbildung des operationellen Risikos sowie die Übergangsregelungen im Hinblick auf Kryptovermögenswerte (Crypto Assets).

Ihr Nutzen

Nach dem Seminar:

  • wissen Sie, wie Sie eine Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für die KSA-Risikopositionsklassen durchführen können,
  • haben Sie eine Vorstellung davon, welche neuen Datenanforderungen sich in dieser Hinsicht ergeben und wo sich Anpassungen in vorgelagerten Prozessen ergeben können,
  • haben Sie eine Übersicht, welche Verschiebungen es bei den Risikopositionsklassen im KSA geben wird,
  • wissen Sie, welche Übergangsregelungen es gibt und wie sich diese u.a. in den Meldevordrucken niederschlagen werden,
  • verfügen Sie über die wichtigsten Informationen, wie Sie mit den Meldungen zur CRR III verfahren müssen.

Programm

9:00 - 17:00 Uhr

Einführung und aktueller Umsetzungsstand
  • Implementierung der Baseler Vorgaben in europäisches Recht
  • Der europarechtliche Gesetzgebungsprozess
  • CRR III: Veröffentlichung im EU-Amtsblatt
  • Inkrafttreten und Anwendung gem. Art. 2 der Änderungsverordnung CRR III
  • Inkrafttreten und Anwendbarkeit gem. Art. 2 der Änderungsverordnung CRR III
  • Anpassung des COREP-Meldewesens an die CRR III-Änderungen

Der neue Kreditrisikostandardansatz (KSA) I
  • Maßgebliche Begriffsbestimmungen im Überblick
  • Risikogewichtszuordnung im Loan Splitting-Ansatz (Wohn- und Gewerbeimmobilien)
  • Vorteilhaftigkeit Loan-Splitting-Ansatz vs.alte Realkreditprivilegierung
  • Risikogewichtszuordnung im Whole Loan-Ansatz
  • Der Exposure-to-Value (ETV) nach Art. 124 Abs. 6 CRR III
  • Risikogewichtszuordnung bei durch Immobilien besicherte Risikopositionen und ADC-Risikopositionen
  • Bedingungen nach Art. 124 Abs. 2 lit. a) ii) CRR III
  • Anforderungen an Immobiliensicherheiten nach Art. 208 CRR III
  • Bewertungsgrundsätze gem. Art. 229 Abs. 1 CRR III
  • Risikopositionsklasse Nachrangige Forderungen (neue Risikopositionsklasse)
  • Risikopositionsklasse Gedeckte Schuldverschreibungen
  • Risikopositionsklasse Beteiligungen
  • Zuordnung von CET1, AT1 und T2 Instrumenten

Der neue Kreditrisikostandardansatz (KSA) II
  • Neufassung der KSA-Risikopositionsklassen
  • Kreditrisikostandardansatz (KSA): Grundschema
  • Ermittlung des Risikopositionswerts: Änderung der Kreditkonversionsfaktoren
  • Kreditkonversionsfaktoren: Spezifizierung der buckets über Anhang I CRR III
  • Übergangsfristen bzgl. Kreditkonversionsfaktoren gem. Art. 495d CRR III
  • Praxisbeispiel zu Übergangsfristen gem. Art. 495d CRR III
  • Behandlung von Zusagen nach Art. 5 Abs. 10 CRR III
  • Risikopositionsklasse Zentralstaaten oder Zentralbanken
  • Risikopositionsklasse Regionale/lokale Gebietskörperschaften (RLGK)
  • Risikopositionsklasse Öffentliche Stellen
  • Risikopositionsklasse Multilaterale Entwicklungsbanken
  • Risikopositionsklasse Institute
  • Risikopositionsklasse Unternehmen
  • Neue Unterkategorie: Spezialfinanzierungsrisikopositionen
  • Risikopositionsklasse Mengengeschäft, Retail: Mengengeschäftszuordnung
  • Risikopositionsklasse durch Grundpfandrechten auf Immobilien besicherten Risikopositionen und ADC-Risikopositionen in der CRR III
  • Maßgebliche Begriffsbestimmungen im Überblick
  • Risikogewichtszuordnung im Loan Splitting-Ansatz (Wohn- und Gewerbeimmobilien)
  • Vorteilhaftigkeit Loan-Splitting-Ansatz vs.alte Realkreditprivilegierung
  • Risikogewichtszuordnung im Whole Loan-Ansatz
  • Der Exposure-to-Value (ETV) nach Art. 124 Abs. 6 CRR III
  • Risikogewichtszuordnung bei durch Immobilien besicherte Risikopositionen und ADC-Risikopositionen
  • Bedingungen nach Art. 124 Abs. 2 lit. a) ii) CRR III

Die neue Berechnung der EM-Anforderungen für das OpRisk
  • Ansätze zur Quantifizierung des OpRisk im Rahmen der Säule I
  • Begriffsbestimmungen/Grundschema der Business Indicator Component (BIC)
  • Der Multiplikator gem. Art. 313 CRR III
  • Die Zins-, Leasing-, und Dividendenkomponente
  • Die Dienstleistungskomponente
  • Die Finanzkomponente
  • Vom Geschäftsindikator ausgenommene Posten
  • Weitere aufsichtsrechtliche Vorgaben zur Berechnung des Geschäftsindikators
  • Mapping der Geschäftsindikator-Komponenten mit FINREP-Meldepositionen
  • Darstellung im COREP-Meldewesen: Überblick

Weitere wesentliche Änderungen durch die CRR-Novelle
  • Behandlung von Kryptowährungen (Artikel 5a und 501d CRR III)
  • Systemrisikopuffer für Immobilienrisiken
  • FRTB und Marktrisiko
  • Credit Valuation Adjustment Risk (CVA)
  • Großkredite
  • Anbietern von Nebendienstleistungen, Finanzinstitute und reine Industrieholdings
  • ESG-Risiken
  • Der Pillar 3 data hub

Umsetzung in der Bank
  • Beispielhaft in der genossenschaftlichen Finanzgruppe

Weitere Infos!

Ihre Vorteile bei einer FORUM Institut Weiterbildung

Modernes Lernen mit der All-in-one-Weiterbildungsplattform beim FORUM Institut:
Bei unseren Online-Weiterbildungen lernen Sie im Learning Space, unserer holistischen Lernumgebung mit vielen Funktionalitäten. So wird Ihre Selbstwirksamkeit und nachhaltiges Lernen unterstützt.

  • Live und interaktiv lernen über unsere Weiterbildungsplattform "Learning Space"
  • Eine Plattform mit vielen Funktionen: Veranstaltungsraum, Chat, Agenda mit Unterlagen, Umfragen, Workshopräume u.v.m.
  • Komfortable Umfragen mit dem Umfragetool Slido
  • Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat, 1:1 Videochat
  • Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
  • Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)
  • Didaktisch und technisch optimal aufeinander abgestimmtes Konzept
  • Hohe Interaktivität mit viel Raum für Ihre Fragen
  • Durchgehende Betreuung während der Veranstaltung für einen optimalen Lernerfolg
  • Gratis PreMeeting, um technisch perfekt in Ihre Weiterbildung zu starten

Sie haben Fragen zum Ablauf, zur Technik, zur Lernumgebung? Hier finden Sie alles!

  • Wie ist der Ablauf der Online-Veranstaltung? Welche technischen Voraussetzungen sind für die Online-Teilnahme erforderlich? Wie kann ich testen, ob ich die richtige Technik habe? (Technikcheck, gratis PreMeeting)
  • Hier finden Sie die Antworten zu Ihren Fragen.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Organisation und technische Umsetzung

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